尊敬的客户:
铁矿石期货期权将于2019年12月9日（星期一）起在大连商品交易所（以下简称“大商所”）上市交易。现将有关事项通知如下：
一、上市交易时间
铁矿石期权合约自2019年12月9日（星期一）09：00起上市交易，12月9日（星期一）当晚起，铁矿石期权合约开展夜盘交易。铁矿石期权合约交易时间与铁矿石期货合约一致。
二、上市交易合约月份
首批上市交易的铁矿石期权合约月份为2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月，对应的标的期货为I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007、I2008、I2009、I2010和I2011，共10个期权合约系列。
三、挂盘基准价
本所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率，为1.5%，波动率取标的期货合约90天的历史波动率。新上市合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后，客户可自行通过大连商品期货交易所网站查询（www.dce.com.cn）。
四 、交易指令
期权合约上市初期大商所仅提供限价指令和限价止损（盈）指令，铁矿石期权合约交易指令每次最大下单数量与铁矿石期货合约交易指令每次最大下单数量相同，即1,000手。
五、行权与履约
（1）客户在每个交易日的交易时间，可以通过我司提供的交易终端或电话报单的方式对持有的期权持仓进行了结。
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了结方式 |
了结途径 |
受理时间 |
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平仓 |
客户端 |
大连商品交易所规定的交易时间 |
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电话报单 |
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执行行权 |
客户端 |
大连
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（1）上市首日9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00 ； （2）其他非到期日及到期日：21：00-23:30；9:00-10:15、10:15-11:30；13:30-15:00。
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电话报单（我司代为执行） |
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取消期权自动行权申请 |
客户端 |
大连
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到期日：21：00-23:30；9:00-10:15、10:15-11:30；13:30-15:00。
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电话报单（我司代为放弃） |
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（2）客户办理行权后双向期货持仓对冲平仓申请、履约后双向期货持仓对冲平仓申请、双向期权持仓对冲平仓申请，应当在每个交易日的14:30前通过电话报单的方式委托我司向交易所提交申请。
六、持仓限额管理
铁矿石期权合约与铁矿石期货合约不合并限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，在上市初期分别不超过40,000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。
七、公司交易保证金
经公司研究决定，对铁矿石期货期权合约公司默认交易保证金比例做如下规定：
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交易所 |
交易代码 |
交易所保证金 |
涨跌停板 |
公司保证金 |
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大连 |
i_o |
8% |
±6% |
14% |
如因交易所规则的变化导致保证金比例收取标准发生变动，我司将根据交易所的相关规定做出适当调整。
八、相关费用
铁矿石期权合约公司默认交易手续费标准为3元/手；铁矿石期权行权（履约）公司默认手续费标准为3元/手。
九、合约询价
大商所期权交易实行做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非主力合约系列的期权合约上向做市商询价，非主力合约系列的期权合约是指除主力合约系列以外的所有期权合约，主力合约系列以大商所网站及会员服务系统发布为准。询价请求应当指明期权合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价次数不能超过500次。
十、交易所通知
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大连商品期货交易所 |
《关于铁矿石期货期权上市交易有关事项的通知》 请点击: http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/jystz/ywtz/6198037/index.html |
祝您投资顺利。
中融汇信期货有限公司
二〇一九年十二月一日
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