尊敬的客户:
根据郑商所发〔2019〕112号文件精神，现将PTA、甲醇期权挂牌有关事项通知如下：
一、挂牌时间
PTA、甲醇期权合约自2019年12月16日（星期一）起挂牌交易，当日8:55-9:00为集合竞价时间。12月16日当晚起，PTA、甲醇期权合约开展夜盘交易。PTA、甲醇期权合约夜盘交易时间与PTA、甲醇期货合约相同。
二、挂牌合约月份
首日挂牌合约包括：标的月份为2003、2004、2005、2007及2009的PTA期权合约，标的月份为2003、2004、2005及2009的甲醇期权合约。
三、挂牌基准价
郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中，波动率参数根据PTA、甲醇期货历史波动率等因素确定，利率参数取一年期贷款市场报价利率（LPR）。挂牌基准价于12月13日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。
四、最大下单数量
限价指令的每次最大下单数量为100手，市价指令的每次最大下单数量为2手。
五、行权与履约
（1）客户在每个交易日的交易时间，可以通过我司提供的交易终端或电话报单的方式对持有的期权持仓进行了结。
|
了结方式 |
了结途径 |
受理时间 |
|
|
平仓 |
客户端 |
郑州商品交易所规定的交易时间 |
|
|
电话报单 |
|||
|
执行行权 |
客户端 |
郑州 |
（1）上市首日9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00； （2）其他非到期日及到期日：21：00-23:00、9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。
|
|
电话报单（我司代为执行） |
|||
|
到期放弃行权 |
客户端 |
郑州 |
到期日：21：00-23:00、9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。 |
|
电话报单（我司代为放弃） |
|||
（2）客户办理跨式套利组合持仓申请和宽跨式套利组合持仓申请，应当在每个交易日的14:30前通过电话报单的方式委托我司向交易所提交申请。
六、持仓限额
非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份PTA、甲醇期权合约投机持仓限额均为30000手，投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。
做市商持仓限额均为60000手。
七、公司交易保证金
经公司研究决定，对PTA和甲醇期货期权合约公司默认交易保证金比例做如下规定：
|
交易所 |
交易代码 |
交易所保证金 |
涨跌停板 |
公司保证金 |
|
郑州商品期货交易所 |
MAC/MAP |
7% |
±5% |
12% |
|
TAC/TAP |
6% |
±5% |
12% |
如因交易所规则的变化导致保证金比例收取标准发生变动，我司将根据交易所的相关规定做出适当调整。
八、相关费用
PTA、甲醇期权交易手续费收取标准分别为1.5元/手和1.2元/手，免收日内平今仓交易手续费。行权（履约）手续费收取标准与期权交易手续费相同，行权（履约）后新建期货持仓不收手续费。
九、询价限制
非期货公司会员和客户可以向做市商询价，对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。
PTA期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时，不得询价。
|
申报买价（元/吨） |
价差（元/吨） |
|
申报买价<50 |
8 |
|
50≤申报买价<100 |
10 |
|
100≤申报买价<200 |
20 |
|
200≤申报买价<300 |
30 |
|
300≤申报买价<500 |
50 |
|
500≤申报买价 |
75 |
甲醇期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时，不得询价。
|
申报买价（元/吨） |
价差（元/吨） |
|
申报买价<50 |
5 |
|
50≤申报买价<150 |
15 |
|
150≤申报买价<250 |
25 |
|
250≤申报买价 |
36 |
十、交易所通知
|
郑州商品期货交易所 |
《关于挂牌PTA、甲醇期权合约有关事项的公告》 请点击: http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2019/12/1572879952768060.htm 《关于PTA、甲醇期权手续费收取标准的通知》 请点击：http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2019/12/1572879952818810.htm 《关于发布甲醇期权合约的公告》 请点击：http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2019/12/1572879867344659.htm 《关于发布PTA期权合约的公告》 请点击： http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2019/12/1572879867259619.htm |
祝您投资顺利。
中融汇信期货有限公司
二〇一九年十二月十二日
免责声明：中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考，读者据此入市，风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号
