1、 负责量化策略研究，运用CTA策略、套利策略、阿尔法策略、趋势策略等研究方法；
2、 负责建立基金组合策略研究量化分析模型，提供产品构建管理及交易策略建议，并不断优化模型和分析方法；
3、 负责策略开发，日常交易、交易系统等。
任职资格：
1、数学、数理统计、物理、金融及数量经济应用数学、定量金融学、统计学、信号处理、大数据分析、计算机科学等相关专业全日制硕士以上学历；
2、对世界和国内宏观经济、期权市场有一定研究，熟悉随机过程和期权定价理论，精通量化策略方法研究、较强数据分析能力，能熟练使用数量经济、计量金融模型及统计分析软件，有研发程序化交易策略能力者优先考虑；
3、喜爱建模和编程，热爱量化投资行业。
4、熟悉MATLAB
5、有 Java / C＃/ C ++ 编程经验；
沪公网安备 31011502014694号
